基差套期保值（基差套期保值）

可可 2024-09-20 48 0

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空头套期保值多用于国际贸易中的应收款。给外国附属机构贷款，如果用外汇支付的，也可利用空头套期保值方法来避免或减少汇率变动带来的损失。

一是做强做优抵押贷款。逐步压缩保证贷款比重，不断提升有第二还款来源保证的抵押贷款。积极开办好林权抵押贷款、住房商铺抵押贷款、。二是做细做实小额农贷。小额农贷作为农村信用社信贷业务的品牌，必须做细做实做强。

。保值交易：未来有外汇收入，并预期将来的外汇贬值，且汇率低于远期汇率（远期合约汇率），通过远期交易将未来外汇出售，到期时按合约汇率出售外汇，以锁定未来的收益。2。

而要用国债期货来套期保值的话，具体就是，卖出一定比例国债期货合约，进行跨品种套利。如果持有的是国债现货的话，可以通过卖出一定比例的国债期货合约，进行期现套利。不清楚您的具体情况，所以上述建议仅供参考。

基差套期保值（基差套期保值）

1、（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近、两者趋向一致。

2、套期保值策略，又被称为对冲策略，它通常是利用金融衍生产品与标的资产之间建立性质相反、数量相当的头寸，以抵消标的资产风险的措施。套期保值策略主要用于管理市场风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险以及商品风险。

3、股指期货套期保值操作一般应遵循的原则是：品种相同或相近原则。

而且基差风险的存在，会使套朗保值的效果受到很大影响，运用套期比率的概念，套期保值者能够尽可能地降低基差风险的影响。

基差风险产生原因套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化。由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差约等于零。

从套期保值的原理不难看出，套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。

市净率是不是越低越好寻常来说，市净率是越低越有利，但这个低是有范围的，就常规情况来讲，股票的价格基本上都是高于净资产的，也就是市净率是高于1的。

套期保值比例，即保值力度，指进行套期保值的现货资产数量占总的现货资产数量的比例。完全套期保值时，套期保值比例等于1；部分套期保值时，套期保值比例小于1。

基差为负的正常情况：在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，即现货价格应小于该商品的期货价格。

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

从会计角度理解，套期保值是企业为规避风险，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。

期货套期保值是俗话说的海琴，是对应交易贸易方面，理解的意思是交易员在买或者销售实际货物时，在期货交易所销售（或购买）同样数目的期货交易合同。这是一种暂时取代实物交易的行为，以避免或减少价格的不利变化。

1、所谓基差，是指同一种商品的价格在现货市场和期货市场存在着差异而引起的。黄金期货和现货的价格之间的差异决定了套期保值能否真的实现。影响这种差异的因素不仅表现为经济因素，还有非经济因素。

2、基差是指在特定时间和地点的特定商品关于现货价格和期货价格之差。由于期货价格和现货价格都会波动，基差在期货合约有效期内波动，基差的不确定性称为基差风险。降低基差风险实现套期保值的关键是选择匹配度高的套期保值期货合约。

3、基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。

1、基差卖方套期保值的时机选择。在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套保持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。

2、投资者在卖出套期保值交易中的盈利=(平仓时基差-建仓时基差) ×交易数量，所以基差走强时，投资者将获得净盈利，是结束保值交易的有利时机。

3、套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

4、【答案】：B 基差走强可使卖出套期保值者得到完全的保护．并且会出现净盈利。故本题B。